2009年10月15日

ひまわり証券のシストレセミナー

最近FX業界で注目のシステムトレード。FXCMジャパンの「らくちんFX」やひまわり証券の「エコトレFX」など、先が読みにくい相場ではシステムトレードが有効な場合もあります。
そこで、システムトレードで運用できるように参考となるオンデマンドセミナーを受講してみましたので紹介したいと思います。

ひまわり証券オンデマンドセミナー
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ひまわり証券では、セミナーに力を入れていますが、開催済みのセミナーの動画公開も行っていて、忙しくてオンラインセミナーに参加できなかった場合でも都合のよい時間に視聴することができます。
その中にあったFXのシステムトレードに関するセミナーで「FXシストレ講座Season1」を視聴しました。
システムトレードの初心者向きに、システムを選択するときのポイントや注意点などわかりやすく説明してありました!


◆システムの見方

システムトレード初心者にとっては実際にトレードしてみないとシステムトレードの感覚がつかめない場合が多いです。
そのためには自分でシステムを選択しなくてはいけません。
システムには下記のようなデータが記載されていてそのデータを参考にシステムを選びます。

システムを選ぶポイント


項目 内容
運用期間 システムが運用された期間
利益&利益基金 システム運用で発生した利益
トレード 期間内のトレード期間(半年で470回なので1か月約80回)
勝ちトレード数 450回(470回中450回が勝ちトレード)
勝率 95.7%
平均トレード時間 ポジションを持ち続けている時間(長ければ長いほどリスクが高い)
最大ドローダウン システム運用で発生した損益




◆システム選択のポイント

(1)勝率が高いほど利益を上げるシステムだということは限らないので、その場合は【損益レシオ】という値を参考にする。

※損益レシオ
勝ちトレード平均利益÷負けトレード平均損失で数値は「1」を下回ると平均的に負け方が勝ちより大きくなる。
また、勝算が高いシステムを選ぶと、例えば損失がでていたとしても勝つまでポジションを保有し続ける傾向があるようです。ナンピンを繰り返してしまったりと、リスクが高くなるので勝率が高いシステムほど損切りすることが需要だということを知っておいたらよいでしょう。

(2)利益率が高いほどよいシステムだとは限らない。

システムトレードをするときの資金投入は投資家によって様々です。
利益率はどの程度の資金投入での数値なのかということを把握しておく必要があります。
そんな時は【プロフィットファクター】という値を参考にします。

※プロフィットファクター
総利益÷総損失で「1」以下は負けが多く、「2」を超えたら優秀なシステムだと言われています。
しかしプロフィットファクターが高いから単純に良いシステムだとも言い切れず、その場合にはトレード回数が目安となります。

以上のことから、システムを選ぶポイントは
・現実のトレードで利益を上げているかどうか?
・トレード回数が多いか?
システム開発側が過去のデータをもとに行うバックテスト、未来のデータを予測して行うフォワードテスト、実際に運用するリアルトレードでのテストを行った上で提供しているシステムであることが信頼性の高いシステムになります。
トレード回数についてはプロフィットファクターが「3.0」でも年間10回の取引のシステムと、プロフィットファクター「1.5」で年間100回の取引を行うシステムでは後者の方が総利益が大きくなります。
少ないトレード回数でもプロフィットファクターが高いからよいシステムであるとアピールするところもあるので注意しましょう。
そして、実際に運用する時に必要な投資資金の元本が最大ドローダウンが20~30%に収まるように計画しなくてはいけないとのことです。
ドロ-ダウン時の精神的ダメージを軽減するためにも余裕のある資金で運用を行うということは通常のトレードでもシステムトレードでも同じことが言えます。

今回はSeason1のセミナーのみを視聴したのですがわかりやすかったので、次回はseason2を視聴してみたいと思います。


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posted by FX主婦 at 12:34| Comment(0) | TrackBack(0) | セミナー受講レポート | 更新情報をチェックする
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